Namų ūkių testavimas

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą

Lietuvos bankas atlieka namų ūkių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Šio testavimo tikslas – įvertinti nepalankių sukrėtimų poveikį būsto paskolas turinčių namų ūkių gebėjimui tinkamai vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Namų ūkių testavimas atliekamas remiantis Namų ūkių finansinės stebėsenos informacinės sistemos (NŪFSIS) duomenimis, o nepalankių sukrėtimų poveikis įvertinamas konkretaus namų ūkio lygmeniu. Kartu siekiama kiekybiškai įvertinti ir namų ūkių pablogėjusios finansinės būklės poveikį pagrindiniams Lietuvos finansų rinkos dalyviams, t. y. bankams, vertinant pastarųjų paskolų portfelio nuostolius. Kadangi, Lietuvos banko turimais duomenimis, šalies gyventojai daugiausia yra įsiskolinę bankams (79 % visų namų ūkių finansinių įsipareigojimų sudaro finansų institucijų suteiktos paskolos), vertinamas tik sukrėtimų poveikis bankų sistemai.

Namų ūkių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika

Namų ūkių finansinio stabilumo vertinimas pagrįstas namų ūkių biudžetų modeliavimu, parodančiu namų ūkio pajamas, gyvenimo išlaidas ir su finansiniais įsipareigojimais susijusius mokėjimus. Šiems veiksniams didelę įtaką daro makroekonominė aplinka. Namų ūkių biudžetų modelis leidžia atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, į modelį įtraukiant mažai tikėtinus, bet galimus makroekonominės aplinkos veiksnių pokyčius ir tiriant konkretaus namų ūkio galimybes tinkamai vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus.

Mikroduomenys apie namų ūkių finansinę būklę gaunami iš NŪFSIS. Turimi duomenys leidžia įvertinti kiekvieno būsto paskolą turinčio namų ūkio pajamų ir išlaidų struktūrą bei pateikti pajamų ir išlaidų skirtumo rezultatą, t. y. laisvų pajamų likutį (maržą). Kiekvieno namų ūkio laisvų pajamų likutis apskaičiuojamas taip:

Mi=DI– CL– CF– CIi,

kur M – laisvų pajamų likutis (marža), DI – disponuojamosios pajamos, CL – pragyvenimo išlaidos, CF – kitų finansinių įsipareigojimų išlaidos (įtraukiant negrąžintos būsto kredito dalies grąžinimo išlaidas), CI – palūkanų mokėjimas už būsto kreditą, i – namų ūkio indeksas.

Siekiant įvertinti nemokių namų ūkių turimus įsipareigojimus ir valdomą turtą, kuris gali būti panaudotas nuostoliams atlyginti, apskaičiuojami du rodikliai: 1) neapsaugotas įsipareigojimų neįvykdymas (angl. exposure at default, EAD). Šis rodiklis rodo namų ūkių, turinčių neigiamą maržą, įsipareigojimų dalį namų ūkiams suteiktų paskolų portfelyje; 2) nuostoliai dėl įsipareigojimų neįvykdymo (angl. loss given default, LGD). Šis rodiklis rodo namų ūkių, kurių marža neigiama, įsipareigojimų dalį namų ūkiams suteiktų paskolų portfelyje, nepadengtą turimu finansiniu ar realiuoju turtu (šis rodiklis rodo galimų nuostolių dalį, palyginti su bankų paskolų portfeliu).

Namų ūkiai testuojami taikant tris scenarijus:

1. Nedarbo lygio išaugimo scenarijus. Dėl padidėjusio nedarbo lygio namų ūkių disponuojamosios pajamos sumažėja, atitinkamai sumažėja ir namų ūkių marža. Nedarbo lygio padidėjimo poveikis namų ūkių gebėjimui vykdyti finansinius įsipareigojimus modeliuojamas taikant Monte Carlo metodą: darbo netekimas priskiriamas konkretaus namų ūkio nariui, visų namų ūkio dirbančių narių tikimybę netekti darbo laikant vienoda. Pritaikius Monte Carlo metodą, perskaičiuojamos namų ūkių maržos. Neigiamą maržą turinčių namų ūkių dalis išauga dėl sumažėjusių pajamų ir dėl to padidėja paskolų portfelio namų ūkiams nuostoliai.

2. Palūkanų normų padidėjimo scenarijus. Išaugus būsto paskolų palūkanų normai, namų ūkių laisvų pajamų likutis (marža) sumažėja. Daroma prielaida, kad vyraujant kintamajai palūkanų normai, skolininkai palūkanų normų pokytį pajustų nedelsiant ir namų ūkių laisvų pajamų likutis sumažėtų iš karto.

3. Namų ūkių turimo nekilnojamojo turto kainų sumažėjimo scenarijus. Sumažėjus nekilnojamojo turto kainai, atitinkamai sumažėja paskolos užstato vertė ir namų ūkio grynasis turtas (turto ir įsipareigojimų skirtumas) – tai lemia didesnius tikėtinus nuostolius kreditoriui. Vertinant namų ūkių LGD rodiklį, namų ūkių grynasis turtas skaičiuojamas pagal NŪFSIS duomenis apie paskolų užstatus.

Testavimui nepalankiausiomis sąlygomis sukrėtimų dydžiai parenkami remiantis praeities duomenimis, kitų šalių patirtimi ir ekspertiniu vertinimu. Pažymėtina, kad šie scenarijai nėra pagrindiniai šalies ekonomikos augimo scenarijai, priešingai – tai ekstremalūs scenarijai, skirti įvertinti, kaip namų ūkiai yra pasirengę atlaikyti galimus netikėtus pokyčius įvykus nepalankiems makroekonominės aplinkos pokyčiams ar kitiems išskirtiniams, bet įmanomiems sukrėtimams.

Galiausiai skaičiuojami galimi bankų sistemos būsto paskolų portfelio nuostoliai. Jie yra lygūs namų ūkių, kurių marža bei turto ir įsipareigojimų skirtumas yra neigiami, įsipareigojimų sumai. Tikėtini būsto paskolų portfelio nuostoliai apskaičiuojami kaip šių nuostolių mediana, o netikėti nuostoliai gali būti apskaičiuojami iš bankų būsto paskolų portfelio nuostolių skirstinio kaip tam tikras kvantilis.

Šaltinis: Lietuvos Bankas


Naujiausi straipsniai

Santaupos juodai dienai

Santaupos juodai dienai

Kiekvienas, kuris bent kiek domisi finansais ir jų valdymu žino, kad viena iš pagrindinių taisyklių – turėti santaupų juodai dienai. Šių santaupų dydis turėtų būti ne mažesnis nei 3 – 6 mėnesių darbo užmokesčių dydis, idealiausia, kad tai būtų 12 –os mėnesių atlyginimų santaupos, tačiau ne kiekvienas sugeba tiek sukaupti. Turint tokių santaupų, pats žmogus psichologiškai jaučiasi geriau, kadangi žino, jog pinigų bus tam atvejui, jeigu prarastų darbą, sumažėtų pajamos, esant sveikatos problemoms ar atsiradus kitokioms nenumatytom išlaidoms.

Indėlių palūkanos

Indėlių palūkanos

Pinigų laikymas indėliuose laikomas viena iš investavimo formų. Pinigai laikomi banko indėliuose yra saugūs ir kartu gali „gaminti“ pinigus. Tačiau kiek pinigų bus uždirbama, priklauso nuo to, kokios tuo metu vyrauja palūkanų normos. Deja, pastaruoju metu jos nėra džiuginančios, pagrindiniuose bankuose dedant indėlį 12 mėn. palūkanų normos šiuo metu svyruoja nuo 0,2 iki 0,6 %. Tai yra labai mažai, kadangi padėjus, pavyzdžiui, 1000 litų metams palūkanų nuo šios sumos „užaugs“ tik nuo 2 iki 6 litų!

Finansinio tvarumo užtikrinimas

Lietuvoje didžiausią finansų sistemos dalį sudaro bankų sektorius. Šios sistemos patikimumui užtikrinti Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. priėmė Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą. Šio įstatymo tikslas – numatyti priemones, stiprinančias bankų sistemos finansinį tvarumą, apsaugoti svarbius visuomenės interesus, didinti gyventojų ir ūkio subjektų pasitikėjimą šalies finansų sistema.

Vadovaujantis šiuo įstatymu, gali būti taikomos tokios finansinio stabilumo stiprinimo priemonės:

Finansų valdymas

Finansų valdymas

Žodis finansai neturi vieno bendro apibrėžimo, todėl skirtingi asmenys finansus traktuoja skirtingai. Vieni finnasus apibrėžia kaip pinigų valdymo mokslą ir meną, kiti juos vadina tiesiog pinigais ir vertybiniais popieriais, dar kiti procesu, kurio metu pinigai pasiskirsto tarp gyventojų ir vyriausybinių įstaigų, apimant finansines įstaigas, finnasines priemones ir rinkas . Paprastai finansų terminas yra naudojamas pinigų ir kitokio turto situacijos analizei, pinigų ir kito turto valdymui ir kontrolei, projektų finansinei situacijai bei rizikos įvertinimui.

Lietuvos bankai pradėjo naudotis Eurosistemos teikiamomis skolinimosi galimybėmis

Lietuvos bankui nuo 2015 m. pradžios tapus Eurosistemos dalimi, šalies komerciniai bankai įgijo galimybę skolintis ir valdyti likvidumą naudodamiesi Eurosistemos pinigų politikos operacijomis. Lietuvos bankas sausio 27 d. surengė vieną iš tokių operacijų, kurios metu pirmą kartą pasiskolino ir vienas iš šalyje veikiančių bankų.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!